지난 글에서 퀀트에 대해 알아봤으니, 이번엔 실제 투자 방법을 파헤쳐 보는 시간을 가져볼까요? 😊

• 기술적 분석이 뭐야?

주식 시장을 비롯해 금융 시장을 분석하고 예측하는 기법은 크게 두 가지로 나뉘어요. 기본적 분석(Fundamental Analysis)과 기술적 분석(Technical Analysis)인데요, 후자인 기술적 분석은 시세 동향 그래프(차트)를 이용해 분석해요. 이는 기업의 재무제표, 경쟁력 등을 분석하여 기업의 내재가치를 평가하고 앞으로의 가격을 예측하는 방법인 기본적 분석과 반대의 개념이에요. 퀀트 트레이딩(Quant Trading)을 하는 투자자들 또한 가상 자산의 가격을 예측하기 위해 기술적 분석을 많이 활용하고 있어요. 📊

• 퀀트 트레이딩: 퀀트(Quant) + 트레이딩(Trading)의 합성어. 퀀트란 Quantitative(계량적인)+Analysis(분석)를 함축한 단어다. 퀀트 투자(Quant Investing)라고도 불린다.

  

  기술적 분석의 기본 가정은 다음과 같이 크게 3가지로 분류할 수 있어요.

1️⃣ 가격은 시장의 모든 것을 반영한다.
2️⃣ 가격은 추세를 따른다.
3️⃣ 가격은 역사적으로 반복된다.

주식 투자에서도 사용되는 대표적인 기술적 분석 기법의 하나인 ‘골든 크로스 & 데드 크로스 전략’에 대해 소개해 드릴게요. 어떤 자산에 투자한다고 할 때, 언제 매수를 하고 언제 매도할지가 가장 중요한 포인트잖아요? 개념과 원리, 적용 방법과 장단점 및 예시까지 살펴보도록 해요 😆

• 골든 크로스? 데드 크로스?

골든 크로스 전략은 주가의 이동평균선을 이용한 매수 시기를 찾는 방법, 데드 크로스 전략은 매도 시기를 찾는 방법으로 알려져 있다.

⤴️ 골든 크로스(Golden Cross)란, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 지점을 의미하고 매수 신호로 보아요. 이때 이동평균선은, 일반적으로 단기 이동평균선과 장기 이동평균선으로 분리되며, 단기 이동평균선의 일반적인 기간으로 5일, 20일, 50일을 사용합니다.

⤵️ 데드 크로스(Death Cross)는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하는 지점을 의미하고 매도 신호로 보아요. 이때 장기 이동평균선의 일반적인 기간으로 100일, 200일을 사용합니다.

잘 와닿지 않을 수 있으니 그림으로 확인해 볼까요?

단기 이평선이 위로 돌파했다 ➡️ 골든 크로스
단기 이평선이 아래로 돌파했다 ➡️ 데드 크로스

어때요, 쉽죠?

• 이 전략의 원리가 뭔데?

골든 크로스 전략과 데드 크로스 전략의 원리는 이동평균선이 자산 가격의 추세 변화를 빠르게 감지할 수 있다는 점에 기반해요.

여기서 말하는 이동평균선이란, 일정 기간의 자산 가격을 평균하여 추세를 나타내는 지표로써, 자산 가격에 변동이 있을 경우 이동평균선 또한 변동이 발생합니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선을 비교하게 되면, 단기 이동평균선이 더 민감하게 자산 가격의 변동에 반응하게 됩니다. 전반적인 자산 가격의 추세를 보고 싶다면 장기 이동평균선을 보면 돼요. 📈

단기 이평선이 장기 이평선을 상방 돌파하는 경우 해당 종목의 가치가 근본적으로 개선되었을 가능성이 커집니다. 투자자들의 관심이 높아진 것으로 해석할 수도 있죠. 반대로, 단기 이평선이 장기 이평선을 하방 돌파하는 시점은 시장에서 매도 압력이 높아지고, 투자자들은 미래에 자산 가격이 더욱 하락할 것이라고 예상되는 구간이에요. 죽 추세의 악화와 투자자들의 관심이 떨어진 것으로 해석되기 때문이죠.
크로스 전략의 핵심은 이러한 시장 변화를 포착하여, 투자 시기를 결정하는 거예요! 📉

• 그래서 어떻게 사용하는 거야?

크로스 전략은 다음과 같은 단계로 이루어져요!

 1️⃣ 단기 이동평균선과 장기 이동평균선을 설정합니다.

 2️⃣ 두 이동평균선이 교차하는 지점을 관찰합니다.

 3️⃣ 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할 경우, 매수 신호로 인식합니다.

 4️⃣ 반대로, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 경우, 매도 신호로 판단합니다.

• 주의사항은 없어?

크로스 전략의 가장 큰 장점은 구현하기에 간단하고 이해하기도 쉽다는 점이에요. 그래서 많은 투자자들이 사용하는 지표이기도 하죠. 장기적인 추세 신호를 포착할 수 있고, 이동평균선의 사용으로 자산 가격의 잡음이나 일시적인 변동에 크게 영향을 받지 않는답니다.

하지만 간단한 만큼 이 전략의 단점도 존재 하는데요, 시장 상황에 따라 유효성이 떨어져, 거짓 신호가 발생할 가능성이 있다는 점입니다. 😥 특히, 횡보장에서는 종종 거짓 신호가 발생하며, 이로 인해 손해를 볼 수도 있어요. 또한 과도한 간단화로 인해 중요한 정보를 담고 있지 않을 수도 있습니다. 따라서, 시장 상황이나 종목의 가치에 대해 신중하게 판단하고, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 바람직하겠죠?!

• 실제로 해 보기

골든크로스 전략을 트레이딩뱅크에서 직접 만들어 볼게요. 😎

일단 트레이딩뱅크에 접속한 후, 오른쪽 패널의 기본 설정과 종목 설정을 마쳐주세요 !

포뮬라는 총 두 개를 만들어야 해요.
단기 이평선이 장기 이평선과 교차하기 전까지는 단기 이평선이 더 아래에 있어야겠죠? > 2봉 전으로 설정해 줍니다.
서로 교차한 이후에는 단기 이평선이 더 위에 있어야겠죠? > 1봉 전으로 설정해 줍니다.

포뮬라까지 완성했다면, 매수 전략에서 A, and, B를 순서대로 눌러줘요.

완료 버튼을 누르고, 매도 전략까지 설정했다면 완성이에요!

이동평균선이 어떻게 생겼는지 보고 싶으면, 왼쪽 패널의 좌측 상단에 있는 'fx 지표' 버튼을 클릭한 다음, '이동 평균'을 두 번 눌러주세요.

이동평균선이 두 개가 생겼으면, 마우스 커서를 올려 놓고 톱니바퀴를 눌러줘요. '모습' 탭에서 색상을 변경할 수 있어요.

다음 시간에 더 유익한 정보들로 돌아 올게요. 😊