[기술적 분석] ADX (평균 방향 지수)

2023. 8. 7.

[기술적 분석] ADX (평균 방향 지수)

2023. 8. 7.

[기술적 분석] ADX (평균 방향 지수)

2023. 8. 7.

시장에서 가격의 흐름을 파악하고 매수와 매도 타이밍을 잡는 것이 가장 중요하다고 말해도 과언이 아니죠. 특히 펀더멘탈 분석을 동반하지 않고 오직 차트만 보고 투자할 땐 더더욱 그렇습니다. 추세를 파악하고 매매 시점에 대한 힌트를 주는 기술적 지표들은 여러 가지가 있죠? 지금까지 저희가 배운 지표들만 하더라도 벌써 4개나 되는데요..!

이번 시간에는 추세의 방향이나 모멘텀을 나타내지 않고, 추세의 강도를 측정하기 위해 만들어진 지표에 대해 알아볼게요. 😊

  • ADX? 들어본 것 같은데…

ADX(Average directional movement index)는 J. Welles Wilder가 일련의 금융 상품 가격에서 추세 강도를 나타내는 지표로써 개발했어요. 주식 시장에서도 마찬가지로 정말 많이 활용되고 있는 지표라고 할 수 있죠. 그리고 저번 시간에 따로 언급하진 않았지만, 놀랍게도 RSI 또한 J. Welles Wilder가 고안해 낸 지표라는 사실, 알고 계셨나요..!? 😮

여느 대부분의 기술적 지표와 동일하게 ADX는 후행지표입니다. 즉, 캔들 차트가 만들어진 이후(과거에) 그 값을 반영해 ADX 값이 형성되는 원리인 거죠. 앞부분에서 주식 시장에서도 마찬가지로 정말 많이 활용되고 있는 지표라고 설명해 드렸는데요, 어떤 이유로 꾸준히 인기를 얻고 있을까요?

바로, 현재의 자산 가격의 추세가 상승 또는 하락 구간인지, 조정 구간인지를 ADX 지표를 통해 알 수 있다는 점 때문입니다.

아래 차트와 함께 설명해 드릴게요 👀

2020/12/08 기준 'KOSPI 종합' 주식 차트입니다. 그 아래 보이는 주황색 선은 ADX 지수고요.

ADX 지수가 오르락내리락하는 부분을 자세히 볼까요?

파란 선을 기점으로 오른쪽을 보시면 ADX 지수가 증가함에 따라 캔들의 기울기가 급격하게 변하는 게 보이시나요?

ADX 지수는 말 그대로 자산 가격 추세의 강도를 의미합니다. 자산의 가격이 상승하느냐, 하락하느냐에 지수가 영향을 받는 것이 아니에요. 상승하는 추세가 강하면 ADX 지수가 높을 거고, 하락하더라도 그 추세가 강하면 ADX 지수는 여전히 높을 거예요.

앞서 ADX의 장점으로 상승 또는 하락 구간인지, 조정(횡보) 구간인지를 이 지표를 통해 확인할 수 있다고 말씀드렸었죠. 이제 감이 잡히시나요? 😗

같은 기간에 셀트리온의 주가 차트를 한 번 볼게요.

🟣 첫 번째 수직선을 보면 ADX 지수가 올라가는데요, 주가가 계속해서 하락하며 음봉만을 보여주고 있어요.
-> 가격의 하락 구간을 의미합니다.

🟣 두 번째 수직선을 보면 ADX 지수가 내려갑니다. 그런데 주가가 계속해서 하락하지 않고 횡보하는 모습을 볼 수 있어요.
-> 가격의 조정 구간을 의미합니다.

자산의 가격이 계속해서 상승(하락)하는지, 횡보 구간에 접어들었는지를 대략 알 수 있는 ADX 지표, 유용해 보이지 않나요?

  • 계산하는 방법도 알려줘!

ADXPDIMDI의 조합이에요. PDI와 MDI를 계산하려면 각각 고가와 저가 데이터가 필요해요. 어떻게 계산하는지 볼까요?

PDI(= +DI):
현재 고가가 전일 고가보다 상승한 경우 ➡️ PDI = (현재 고가 - 전일 고가)의 이동 평균
그 이외의 경우 ➡️ PDI = 0

MDI(= -DI):
현재 저가가 전일 저가보다 상승한 경우 ➡️ PDI = (전일 저가 - 현재 저가)의 이동 평균
그 이외의 경우 ➡️ MDI = 0

- 이동 평균은 보편적으로 14일을 사용합니다.

  • 이걸 어떻게 활용해야 해?

일반적으로 ADX가 25 이상 높아졌을 때 시장의 추세가 강화되고 있음을 나타내요.
반대로, ADX가 20 미만으로 낮아졌을 때 시장의 추세가 약화되고 있음을 나타내요.

ADX와 PDI, MDI 세 지표를 모두 보면서 판단하는 방법도 있어요. 😐

1️⃣ PDI가 MDI를 상향 돌파하는 시점에 매수 신호

2️⃣ PDI가 MDI를 하향 돌파하는 시점에 매도 신호

1번과 2번 케이스를 실제 사례와 함께 볼까요?
LG생활건강의 2022.03.01 ~ 2022.10.31 캔들 차트입니다.

🟣 PDI(+DI)선이 MDI(-DI) 선을 하향 돌파한 첫 번째 원 이후로 주가가 하락하는 추세를 확인할 수 있어요.

🟣 PDI(+DI)선이 MDI(-DI) 선을 상향 돌파한 두 번째 원 이후로 주가가 상승하는 추세인 걸 확인할 수 있죠?

추가로 더 말씀드리자면, 아래와 같은 방법도 있답니다.

🔺ADX + PDI 선이 MDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매수 신호

🔺ADX + MDI 선이 PDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매도 신호

  • 트레이딩뱅크에서 보여줘 😃

살짝 복잡한 식으로 만들어볼까요?
✅ 'ADX + PDI 선이 MDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매수 신호'를 활용해 볼게요.

순서는 다음과 같아요.
1. (1봉전 ADX + 1봉전 PDI) > 1봉전 MDI ➡️ 포뮬라 A
2. 1봉전 ADX > 2봉전 ADX ➡️ 포뮬라 B
3. 포뮬라 A and 포뮬라 B ➡️ 매수 전략

여느 때와 같이 기본 설정과 종목 설정을 완료한 상태에서, 포뮬라에서 지표를 선택합니다.

ADX를 골라준 뒤, 연산자 +를 추가할게요.

ADX + PDI가 MDI보다 크다는 조건을 만들어줘요.

그리고 1봉전 ADX가 2봉전 ADX보다 크다는 조건을 만들어준 후,

A and B로 매수 전략을 설정해주면 완료!

전략을 생성할 때 꼭 1봉전, 2봉전으로만 할 필요는 없으니 여러분의 입맛대로 바꿔가면서 백테스팅을 하면 돼요.

그럼 다음 시간에 찾아뵙도록 할게요. 😊


시장에서 가격의 흐름을 파악하고 매수와 매도 타이밍을 잡는 것이 가장 중요하다고 말해도 과언이 아니죠. 특히 펀더멘탈 분석을 동반하지 않고 오직 차트만 보고 투자할 땐 더더욱 그렇습니다. 추세를 파악하고 매매 시점에 대한 힌트를 주는 기술적 지표들은 여러 가지가 있죠? 지금까지 저희가 배운 지표들만 하더라도 벌써 4개나 되는데요..!

이번 시간에는 추세의 방향이나 모멘텀을 나타내지 않고, 추세의 강도를 측정하기 위해 만들어진 지표에 대해 알아볼게요. 😊

  • ADX? 들어본 것 같은데…

ADX(Average directional movement index)는 J. Welles Wilder가 일련의 금융 상품 가격에서 추세 강도를 나타내는 지표로써 개발했어요. 주식 시장에서도 마찬가지로 정말 많이 활용되고 있는 지표라고 할 수 있죠. 그리고 저번 시간에 따로 언급하진 않았지만, 놀랍게도 RSI 또한 J. Welles Wilder가 고안해 낸 지표라는 사실, 알고 계셨나요..!? 😮

여느 대부분의 기술적 지표와 동일하게 ADX는 후행지표입니다. 즉, 캔들 차트가 만들어진 이후(과거에) 그 값을 반영해 ADX 값이 형성되는 원리인 거죠. 앞부분에서 주식 시장에서도 마찬가지로 정말 많이 활용되고 있는 지표라고 설명해 드렸는데요, 어떤 이유로 꾸준히 인기를 얻고 있을까요?

바로, 현재의 자산 가격의 추세가 상승 또는 하락 구간인지, 조정 구간인지를 ADX 지표를 통해 알 수 있다는 점 때문입니다.

아래 차트와 함께 설명해 드릴게요 👀

2020/12/08 기준 'KOSPI 종합' 주식 차트입니다. 그 아래 보이는 주황색 선은 ADX 지수고요.

ADX 지수가 오르락내리락하는 부분을 자세히 볼까요?

파란 선을 기점으로 오른쪽을 보시면 ADX 지수가 증가함에 따라 캔들의 기울기가 급격하게 변하는 게 보이시나요?

ADX 지수는 말 그대로 자산 가격 추세의 강도를 의미합니다. 자산의 가격이 상승하느냐, 하락하느냐에 지수가 영향을 받는 것이 아니에요. 상승하는 추세가 강하면 ADX 지수가 높을 거고, 하락하더라도 그 추세가 강하면 ADX 지수는 여전히 높을 거예요.

앞서 ADX의 장점으로 상승 또는 하락 구간인지, 조정(횡보) 구간인지를 이 지표를 통해 확인할 수 있다고 말씀드렸었죠. 이제 감이 잡히시나요? 😗

같은 기간에 셀트리온의 주가 차트를 한 번 볼게요.

🟣 첫 번째 수직선을 보면 ADX 지수가 올라가는데요, 주가가 계속해서 하락하며 음봉만을 보여주고 있어요.
-> 가격의 하락 구간을 의미합니다.

🟣 두 번째 수직선을 보면 ADX 지수가 내려갑니다. 그런데 주가가 계속해서 하락하지 않고 횡보하는 모습을 볼 수 있어요.
-> 가격의 조정 구간을 의미합니다.

자산의 가격이 계속해서 상승(하락)하는지, 횡보 구간에 접어들었는지를 대략 알 수 있는 ADX 지표, 유용해 보이지 않나요?

  • 계산하는 방법도 알려줘!

ADXPDIMDI의 조합이에요. PDI와 MDI를 계산하려면 각각 고가와 저가 데이터가 필요해요. 어떻게 계산하는지 볼까요?

PDI(= +DI):
현재 고가가 전일 고가보다 상승한 경우 ➡️ PDI = (현재 고가 - 전일 고가)의 이동 평균
그 이외의 경우 ➡️ PDI = 0

MDI(= -DI):
현재 저가가 전일 저가보다 상승한 경우 ➡️ PDI = (전일 저가 - 현재 저가)의 이동 평균
그 이외의 경우 ➡️ MDI = 0

- 이동 평균은 보편적으로 14일을 사용합니다.

  • 이걸 어떻게 활용해야 해?

일반적으로 ADX가 25 이상 높아졌을 때 시장의 추세가 강화되고 있음을 나타내요.
반대로, ADX가 20 미만으로 낮아졌을 때 시장의 추세가 약화되고 있음을 나타내요.

ADX와 PDI, MDI 세 지표를 모두 보면서 판단하는 방법도 있어요. 😐

1️⃣ PDI가 MDI를 상향 돌파하는 시점에 매수 신호

2️⃣ PDI가 MDI를 하향 돌파하는 시점에 매도 신호

1번과 2번 케이스를 실제 사례와 함께 볼까요?
LG생활건강의 2022.03.01 ~ 2022.10.31 캔들 차트입니다.

🟣 PDI(+DI)선이 MDI(-DI) 선을 하향 돌파한 첫 번째 원 이후로 주가가 하락하는 추세를 확인할 수 있어요.

🟣 PDI(+DI)선이 MDI(-DI) 선을 상향 돌파한 두 번째 원 이후로 주가가 상승하는 추세인 걸 확인할 수 있죠?

추가로 더 말씀드리자면, 아래와 같은 방법도 있답니다.

🔺ADX + PDI 선이 MDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매수 신호

🔺ADX + MDI 선이 PDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매도 신호

  • 트레이딩뱅크에서 보여줘 😃

살짝 복잡한 식으로 만들어볼까요?
✅ 'ADX + PDI 선이 MDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매수 신호'를 활용해 볼게요.

순서는 다음과 같아요.
1. (1봉전 ADX + 1봉전 PDI) > 1봉전 MDI ➡️ 포뮬라 A
2. 1봉전 ADX > 2봉전 ADX ➡️ 포뮬라 B
3. 포뮬라 A and 포뮬라 B ➡️ 매수 전략

여느 때와 같이 기본 설정과 종목 설정을 완료한 상태에서, 포뮬라에서 지표를 선택합니다.

ADX를 골라준 뒤, 연산자 +를 추가할게요.

ADX + PDI가 MDI보다 크다는 조건을 만들어줘요.

그리고 1봉전 ADX가 2봉전 ADX보다 크다는 조건을 만들어준 후,

A and B로 매수 전략을 설정해주면 완료!

전략을 생성할 때 꼭 1봉전, 2봉전으로만 할 필요는 없으니 여러분의 입맛대로 바꿔가면서 백테스팅을 하면 돼요.

그럼 다음 시간에 찾아뵙도록 할게요. 😊


시장에서 가격의 흐름을 파악하고 매수와 매도 타이밍을 잡는 것이 가장 중요하다고 말해도 과언이 아니죠. 특히 펀더멘탈 분석을 동반하지 않고 오직 차트만 보고 투자할 땐 더더욱 그렇습니다. 추세를 파악하고 매매 시점에 대한 힌트를 주는 기술적 지표들은 여러 가지가 있죠? 지금까지 저희가 배운 지표들만 하더라도 벌써 4개나 되는데요..!

이번 시간에는 추세의 방향이나 모멘텀을 나타내지 않고, 추세의 강도를 측정하기 위해 만들어진 지표에 대해 알아볼게요. 😊

  • ADX? 들어본 것 같은데…

ADX(Average directional movement index)는 J. Welles Wilder가 일련의 금융 상품 가격에서 추세 강도를 나타내는 지표로써 개발했어요. 주식 시장에서도 마찬가지로 정말 많이 활용되고 있는 지표라고 할 수 있죠. 그리고 저번 시간에 따로 언급하진 않았지만, 놀랍게도 RSI 또한 J. Welles Wilder가 고안해 낸 지표라는 사실, 알고 계셨나요..!? 😮

여느 대부분의 기술적 지표와 동일하게 ADX는 후행지표입니다. 즉, 캔들 차트가 만들어진 이후(과거에) 그 값을 반영해 ADX 값이 형성되는 원리인 거죠. 앞부분에서 주식 시장에서도 마찬가지로 정말 많이 활용되고 있는 지표라고 설명해 드렸는데요, 어떤 이유로 꾸준히 인기를 얻고 있을까요?

바로, 현재의 자산 가격의 추세가 상승 또는 하락 구간인지, 조정 구간인지를 ADX 지표를 통해 알 수 있다는 점 때문입니다.

아래 차트와 함께 설명해 드릴게요 👀

2020/12/08 기준 'KOSPI 종합' 주식 차트입니다. 그 아래 보이는 주황색 선은 ADX 지수고요.

ADX 지수가 오르락내리락하는 부분을 자세히 볼까요?

파란 선을 기점으로 오른쪽을 보시면 ADX 지수가 증가함에 따라 캔들의 기울기가 급격하게 변하는 게 보이시나요?

ADX 지수는 말 그대로 자산 가격 추세의 강도를 의미합니다. 자산의 가격이 상승하느냐, 하락하느냐에 지수가 영향을 받는 것이 아니에요. 상승하는 추세가 강하면 ADX 지수가 높을 거고, 하락하더라도 그 추세가 강하면 ADX 지수는 여전히 높을 거예요.

앞서 ADX의 장점으로 상승 또는 하락 구간인지, 조정(횡보) 구간인지를 이 지표를 통해 확인할 수 있다고 말씀드렸었죠. 이제 감이 잡히시나요? 😗

같은 기간에 셀트리온의 주가 차트를 한 번 볼게요.

🟣 첫 번째 수직선을 보면 ADX 지수가 올라가는데요, 주가가 계속해서 하락하며 음봉만을 보여주고 있어요.
-> 가격의 하락 구간을 의미합니다.

🟣 두 번째 수직선을 보면 ADX 지수가 내려갑니다. 그런데 주가가 계속해서 하락하지 않고 횡보하는 모습을 볼 수 있어요.
-> 가격의 조정 구간을 의미합니다.

자산의 가격이 계속해서 상승(하락)하는지, 횡보 구간에 접어들었는지를 대략 알 수 있는 ADX 지표, 유용해 보이지 않나요?

  • 계산하는 방법도 알려줘!

ADXPDIMDI의 조합이에요. PDI와 MDI를 계산하려면 각각 고가와 저가 데이터가 필요해요. 어떻게 계산하는지 볼까요?

PDI(= +DI):
현재 고가가 전일 고가보다 상승한 경우 ➡️ PDI = (현재 고가 - 전일 고가)의 이동 평균
그 이외의 경우 ➡️ PDI = 0

MDI(= -DI):
현재 저가가 전일 저가보다 상승한 경우 ➡️ PDI = (전일 저가 - 현재 저가)의 이동 평균
그 이외의 경우 ➡️ MDI = 0

- 이동 평균은 보편적으로 14일을 사용합니다.

  • 이걸 어떻게 활용해야 해?

일반적으로 ADX가 25 이상 높아졌을 때 시장의 추세가 강화되고 있음을 나타내요.
반대로, ADX가 20 미만으로 낮아졌을 때 시장의 추세가 약화되고 있음을 나타내요.

ADX와 PDI, MDI 세 지표를 모두 보면서 판단하는 방법도 있어요. 😐

1️⃣ PDI가 MDI를 상향 돌파하는 시점에 매수 신호

2️⃣ PDI가 MDI를 하향 돌파하는 시점에 매도 신호

1번과 2번 케이스를 실제 사례와 함께 볼까요?
LG생활건강의 2022.03.01 ~ 2022.10.31 캔들 차트입니다.

🟣 PDI(+DI)선이 MDI(-DI) 선을 하향 돌파한 첫 번째 원 이후로 주가가 하락하는 추세를 확인할 수 있어요.

🟣 PDI(+DI)선이 MDI(-DI) 선을 상향 돌파한 두 번째 원 이후로 주가가 상승하는 추세인 걸 확인할 수 있죠?

추가로 더 말씀드리자면, 아래와 같은 방법도 있답니다.

🔺ADX + PDI 선이 MDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매수 신호

🔺ADX + MDI 선이 PDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매도 신호

  • 트레이딩뱅크에서 보여줘 😃

살짝 복잡한 식으로 만들어볼까요?
✅ 'ADX + PDI 선이 MDI 위에 있을 때 ADX가 상승하고 있는 경우 매수 신호'를 활용해 볼게요.

순서는 다음과 같아요.
1. (1봉전 ADX + 1봉전 PDI) > 1봉전 MDI ➡️ 포뮬라 A
2. 1봉전 ADX > 2봉전 ADX ➡️ 포뮬라 B
3. 포뮬라 A and 포뮬라 B ➡️ 매수 전략

여느 때와 같이 기본 설정과 종목 설정을 완료한 상태에서, 포뮬라에서 지표를 선택합니다.

ADX를 골라준 뒤, 연산자 +를 추가할게요.

ADX + PDI가 MDI보다 크다는 조건을 만들어줘요.

그리고 1봉전 ADX가 2봉전 ADX보다 크다는 조건을 만들어준 후,

A and B로 매수 전략을 설정해주면 완료!

전략을 생성할 때 꼭 1봉전, 2봉전으로만 할 필요는 없으니 여러분의 입맛대로 바꿔가면서 백테스팅을 하면 돼요.

그럼 다음 시간에 찾아뵙도록 할게요. 😊